商品とインデックスのロールオーバー情報

先物契約について、当社は独自の絶対的な裁量により、特定の銘柄について次の取引可能な契約への自動ロールオーバーを設定する場合があります。特定の原資産に対して自動ロールオーバーが設定された場合、お客様は、当社の取引プラットフォーム上で各先物契約の詳細リンクに表示される情報を確認し、その内容を把握する責任を負います。自動ロールオーバーが行われた場合、元のポジションは未決済のままとなり、次の契約で取引が継続されます。 このような場合、満期となった契約の価格と新しい契約の価格との差額を反映させるため、お客様の残高に調整が行われます。

お客様には、旧契約を解約し、手動で新規契約を締結する場合と同様の手数料が発生します。この手数料には、旧契約の解約および新規契約の締結に伴うスプレッド費用に加え、オーバーナイト金利が含まれます（これらは、資産仕様に記載されているスワップ・ロングおよびスワップ・ショートの金額です）。

ほとんどの場合、新しい契約のレート（買値・売値）は、従来の契約とは異なります。そのため、当社は、お客様の新しいポジションにおいて価格差による負担が生じないよう、必要な措置を講じています。その結果、ロールオーバーによってお客様と当社のいずれにも利益や不利益が生じないよう、お客様の口座において自動的にロールオーバー調整が行われます。

ロールオーバー調整額を算出するにあたり、契約満了直前の時点で、旧契約と新契約のレートを全く同じ時点のものを使用します。その結果、契約間の価格差およびスプレッドが考慮されます。算出されたロールオーバー額は、ロールオーバー調整としてお客様の口座から引き落とされるか、または口座に振り込まれます。計算式は以下の通りです：

買いポジション：

(^第1巻* (旧契約の買い気配値 – 新契約の売り気配値))) * 換算^レート2

売りポジション：

(数量 × (新規契約の買値) – (旧契約の売値)) × 換算レート

その金額が借方計上されるか貸方計上されるかを判断する際に考慮される一般的な目安は、以下の通りです：

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

(新規契約価格 > 旧契約価格) の場合、ロングポジションは引き落とし、ショートポジションは入金

例1

GBP口座を持つ顧客が、DAXパフォーマンス指数（取引通貨：EUR）の買いポジションを10契約保有しています。ロールオーバー時点でのDAXのレートは以下の通りです：

ビッド（既存契約）＝12,228.00、アスク（既存契約）＝12,231.00

買い気配（新規契約）＝12,232.00、売り気配（新規契約）＝12,236.00

EURGBPレート = 0.9

上記のケースでは、この式は次のように適用されます：

(数量 × (旧契約の買値 – 新契約の売値)) × 換算レート

(10 × (12,228 – 12,236) × 0.9 = -72.00ポンド

その結果、顧客はDAXの10枚のロングポジションをそのまま保有し続け、口座から72.00ポンドが引き落とされます。

例 2

英ポンド建て口座を持つ顧客が、ライトスイート原油（取引通貨：米ドル）の売りポジションを1,000バレル保有しています。ロールオーバー時点でのCLレートは以下の通りです：

ビッド（既存契約）＝61.74、アスク（既存契約）＝61.87

買い気配（新規契約）＝61.95、売り気配（新規契約）＝62.15

USD/GBPレート = 0.78

上記のケースでは、この式は次のように適用されます：

(数量 × (新規契約の買値) – (旧契約の売値)) × 換算レート

(1000 × (61.95 – 61.87) × 0.78 = 62.40ポンド

その結果、顧客はCLの1000バレルという同じショートポジションを維持し続け、その口座には62.40ポンドが入金されます。

^{1 ロット}= ロット数 × 契約単位

^{2 すべての}ロールオーバー調整額は、当該金融商品の建玉通貨で計算されます。口座の建玉通貨がこれと異なる場合、システムは当時の市場レートを用いて、自動的に当該金額を口座の通貨に換算します。