Информация о переносе товарных и индексных позиций

В отношении фьючерсных контрактов мы вправе, по собственному усмотрению, установить автоматический перенос на следующий торгуемый контракт для конкретного инструмента. В случае установки автоматического переноса для конкретного базового актива вы обязаны самостоятельно ознакомиться с информацией, отображаемой на нашей торговой платформе в разделе «Подробности» для каждого фьючерсного контракта. При автоматическом переносе исходная позиция останется открытой и будет продолжать торговаться по следующему контракту. В таких случаях на ваш баланс будет нанесена корректировка, отражающая разницу между ценой истекшего контракта и ценой нового контракта.

Клиентам будут начислены те же комиссии, что и при ручном закрытии старого контракта и открытии нового. Комиссия включает в себя стоимость спреда при закрытии старого контракта и открытии нового, а также процентные начисления за сутки (это суммы длинных и коротких позиций по свопам, указанные в характеристиках актива).

В большинстве случаев котировки (цены «бид»/«аск») нового контракта будут отличаться от котировок старого контракта. Поэтому компания принимает необходимые меры, чтобы клиент не понес убытки из-за разницы в цене по своей новой позиции. Соответственно, на счете клиента автоматически производится корректировка при пролонгации позиции, чтобы ни клиент, ни компания не получили выгоды или убытков в результате пролонгации.

Для расчета суммы корректировки ролловера будут использоваться котировки старого и нового контрактов, действующие в один и тот же момент времени непосредственно перед истечением срока действия контракта. Таким образом, будут учтены разница в цене между контрактами и спред. Полученная в результате сумма ролловера будет затем списана или зачислена на счет клиента в качестве корректировки ролловера. Расчет производится следующим образом:

Позиция на покупку:

(^Объем1* (Цена спроса (старый контракт) – Цена предложения (новый контракт))) *^{Коэффициент} конвертации²

Продажная позиция:

(Объем * (цена «бид» (новый контракт) – цена «аск» (старый контракт))) * коэффициент конвертации

Ниже приведено общее практическое правило, которое следует учитывать при принятии решения о том, будет ли сумма списана или зачислена:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

Если (цена нового контракта > цена старого контракта) — дебет для длинной позиции, кредит для короткой позиции

Пример 1

Клиент с счётом в фунтах стерлингов держит позицию на покупку в размере 10 контрактов на индекс DAX (валюта инструмента: евро). На момент переноса позиции котировки DAX следующие:

Цена «Бид» (действующий контракт) = 12 228,00, цена «Аск» (действующий контракт) = 12 231,00

Цена «Бид» (новый контракт) = 12 232,00, цена «Аск» (новый контракт) = 12 236,00

Курс EURGBP = 0,9

В приведенном выше случае формула применяется следующим образом:

(Объем * (цена «бид» (старый контракт) – цена «аск» (новый контракт))) * коэффициент конвертации

(10 * (12 228 – 12 236) * 0,9 = -72,00 фунта стерлингов

В результате клиент по-прежнему удерживает ту же длинную позицию в размере 10 контрактов на индекс DAX, и с его счета будет списано 72,00 фунта стерлингов.

Пример 2

Клиент, имеющий счет в фунтах стерлингов, держит позицию на продажу в объеме 1000 баррелей легкой нефти без серы (валюта инструмента: доллар США). На момент пролонгации ставки CL составляют:

Цена «Бид» (действующий контракт) = 61,74, цена «Аск» (действующий контракт) = 61,87

Цена «Бид» (новый контракт) = 61,95, цена «Аск» (новый контракт) = 62,15

Курс USD/GBP = 0,78

В приведенном выше случае формула применяется следующим образом:

(Объем * (цена «бид» (новый контракт) – цена «аск» (старый контракт))) * коэффициент конвертации

(1000 * (61,95 – 61,87) * 0,78 = 62,40 фунтов стерлингов)

В результате клиент по-прежнему удерживает ту же короткую позицию в размере 1000 баррелей CL, а на его счет будет зачислено 62,40 фунтов стерлингов.

^{1 объем}= лоты × размер контракта

^{2. Все}корректировки при пролонгации рассчитываются в валюте, в которой номинирован инструмент. Если счет номинирован в другой валюте, система автоматически конвертирует эту сумму в валюту счета по рыночному курсу, действующему на тот момент.