商品和指數展期資訊

關於期貨合約，我們可全權酌情決定針對特定金融商品設定自動展期至下一期可交易合約。若我們針對特定標的資產設定自動展期，您有責任透過交易平台中各期貨合約「詳細資訊」連結所顯示的內容，自行了解相關情況。當發生自動展期時，原始部位將保持未平倉狀態，並於下一期合約中繼續交易。 在此情況下，我們將對您的帳戶餘額進行調整，以反映到期合約價格與新合約價格之間的差額。

客戶將需支付與手動平倉舊合約並開立新合約相同的費用。該費用包含平倉舊合約及開立新合約的點差成本，以及隔夜利息費用（即資產規格中所示的掉期多頭與掉期空頭金額）。

在大多數情況下，新合約的報價（買入價／賣出價）將與舊合約有所不同。因此，本公司會採取必要措施，以確保客戶在新持倉上不會因價格差異而蒙受損失。據此，客戶帳戶將自動進行展期調整，以確保客戶與本公司在展期過程中均未因此獲利或蒙受損失。

為了計算展期調整金額，將採用舊合約與新合約在合約到期前完全相同時間點的價格。因此，合約間的價格差額及價差將被納入計算。計算出的展期金額將作為展期調整，從客戶帳戶中扣款或存入客戶帳戶。計算方式如下：

買入部位：

(^第1卷* (買價（舊合約）– 賣價（新合約）)) *^轉換率2

賣出部位：

(交易量 * (買價（新合約）– 賣價（舊合約）)) * 轉換率

以下列出用於決定該金額應作借方或貸方處理的一般經驗法則：

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

若 (新合約價格 > 舊合約價格)，則多頭交易記借方，空頭交易記貸方

範例 1

一位持有英鎊帳戶的客戶在 DAX 績效指數（交易貨幣：歐元）上持有 10 張合約的買入倉位。在展期時，DAX 的報價如下：

買價（現有合約）= 12,228.00，賣價（現有合約）= 12,231.00

買價（新合約）= 12,232.00，賣價（新合約）= 12,236.00

歐元兌英鎊匯率 = 0.9

在上述情況下，該公式的應用方式如下：

(交易量 * (舊合約買價 – 新合約賣價)) * 轉換率

(10 × (12,228 – 12,236) × 0.9 = -72.00 英鎊)

因此，客戶仍持有 10 張 DAX 多頭合約，其帳戶將被扣除 72.00 英鎊。

範例 2

一位持有英鎊帳戶的客戶，持有1000桶輕質甜原油的賣出倉位（交易貨幣：美元）。在展期時，CL匯率如下：

買價（現有合約）= 61.74，賣價（現有合約）= 61.87

買價（新合約）= 61.95，賣價（新合約）= 62.15

美元兌英鎊匯率 = 0.78

在上述情況下，該公式的應用方式如下：

(交易量 * (買價（新合約）– 賣價（舊合約）)) * 轉換率

(1000 × (61.95 – 61.87) × 0.78 = 62.40 英鎊)

因此，客戶仍持有 1000 桶 CL 的相同空頭部位，其帳戶將獲得 62.40 英鎊的入帳。

^{1 交易量}= 手數 × 合約規模

^{2 所有}展期調整均以該金融工具的計價貨幣計算。若帳戶的計價貨幣不同，系統將自動按當時的市場匯率將金額轉換為該帳戶的計價貨幣。