商品和指數展期資訊

關於期貨合約，我們可全權酌情決定針對特定金融商品設定自動展期至下一期可交易合約。若我們針對特定標的資產設定自動展期，您有責任透過我們交易平台中各期貨合約「詳細資訊」連結所顯示的資訊，自行了解相關情況。當發生自動展期時，原始部位將保持未平倉狀態，並於下一期合約中繼續交易。 在此類情況下，我們將對您的帳戶餘額進行調整，以反映已到期合約價格與新合約價格之間的差額。

客戶將需支付與手動平倉舊合約並開立新合約相同的費用。該費用包含平倉舊合約及開立新合約的點差成本，以及隔夜利息費用（即資產規格中所示的掉期多頭與掉期空頭金額）。

在大多數情況下，新合約的報價（買入價／賣出價）將與舊合約不同。因此，本公司會採取必要的預防措施，以確保客戶在新持倉上不會因價差而承擔額外負擔。據此，客戶帳戶將自動進行展期調整，以確保客戶與本公司均不會因展期而獲利或蒙受損失。

為了計算展期調整金額，將採用舊合約與新合約在合約到期前完全相同時間點的價格。因此，合約間的價格差異及點差將被納入計算。計算得出的展期金額將作為展期調整，從客戶帳戶中扣款或存入客戶帳戶。計算方式如下：

買入倉位：

(^第1卷* (買價（舊合約）－賣價（新合約）))) *^轉換率2

賣出部位：

(交易量 * (買價（新合約）– 賣價（舊合約）))) * 轉換率

以下列出用於決定該金額應作借方或貸方處理的一般經驗法則：

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

若 (新合約價格 > 舊合約價格)，做多者記借方，做空者記貸方

範例 1

一位持有英鎊帳戶的客戶，在 DAX 績效指數（交易貨幣：歐元）上持有 10 份合約的買入倉位。在展期時，DAX 的報價如下：

買價（現有合約）= 12,228.00，賣價（現有合約）= 12,231.00

買價（新合約）= 12,232.00，賣價（新合約）= 12,236.00

歐元兌英鎊匯率 = 0.9

在上述情況下，該公式的應用方式如下：

(交易量 × (買價（舊合約）－賣價（新合約）)) × 轉換率

(10 × (12,228 – 12,236) × 0.9 = -72.00 英鎊)

因此，客戶仍持有相同的 10 張 DAX 多頭部位，其帳戶將被扣款 72.00 英鎊。

範例 2

一位持有英鎊帳戶的客戶，持有 1000 桶輕質甜原油的賣出頭寸（交易標的貨幣：美元）。在展期時，CL 匯率如下：

買價（現有合約）= 61.74，賣價（現有合約）= 61.87

買價（新合約）= 61.95，賣價（新合約）= 62.15

美元兌英鎊匯率 = 0.78

在上述情況下，該公式的應用方式如下：

(交易量 * (買價（新合約）– 賣價（舊合約）))) * 轉換率

(1000 * (61.95 – 61.87) * 0.78 = 62.40 英鎊)

因此，該客戶仍持有 1000 桶 CL 的相同空頭部位，其帳戶將獲入帳 62.40 英鎊。

^{1 交易量}= 手數 × 合約規模

^{2 所有}展期調整均以該金融工具的計價貨幣計算。若帳戶的計價貨幣不同，系統將自動根據當時的市場匯率將其轉換為該帳戶的計價貨幣。