Maklumat Perbalikan Komoditi dan Indeks

Bagi Kontrak Masa Depan, kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menetapkan Rollover automatik kepada kontrak boleh niaga seterusnya untuk Instrumen tertentu. Sekiranya kami menetapkan Rollover automatik untuk Aset Pendasar tertentu, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan diri anda melalui maklumat yang dipaparkan dalam Platform Dagangan kami dalam pautan butiran untuk setiap Kontrak Masa Depan. Sekiranya Rollover automatik berlaku, kedudukan asal akan kekal terbuka dan terus didagangkan pada kontrak seterusnya. Dalam kes ini, pelarasan akan dibuat pada baki anda untuk mencerminkan perbezaan antara harga kontrak yang telah tamat tempoh dan harga kontrak baharu.

Pelanggan akan dikenakan yuran yang sama seperti menutup kontrak lama dan membuka kontrak baharu secara manual. Yuran tersebut termasuk kos spread untuk menutup kontrak lama dan membuka kontrak baharu serta caj faedah semalaman (Ini adalah jumlah swap panjang dan swap pendek yang ditunjukkan pada spesifikasi aset).

Dalam kebanyakan kes, kadar (harga bida/tawaran) kontrak baharu akan berbeza daripada kontrak lama. Oleh itu, syarikat mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu agar pelanggan tidak terbeban dengan perbezaan harga pada kedudukan baharunya. Akibatnya, pelarasan peralihan akan berlaku secara automatik pada akaun pelanggan bagi memastikan kedua-dua pelanggan dan syarikat tidak mendapat manfaat atau kerugian daripada peralihan tersebut.

Untuk mengira jumlah pelarasan rollover, kadar kontrak lama dan kontrak baharu akan digunakan pada masa yang sama sebelum kontrak tamat tempoh. Oleh itu, perbezaan harga antara kontrak dan spread akan diambil kira. Jumlah rollover yang terhasil kemudiannya akan didebitkan atau dikreditkan ke akaun pelanggan sebagai pelarasan rollover. Pengiraannya adalah seperti berikut:

Kedudukan beli:

(Jilid ¹ * (Harga bida (kontrak lama)– Harga permintaan (Kontrak baharu))) * Kadar Penukaran ²

Kedudukan jual:

(Volume * (Harga bida (kontrak baharu))– Harga permintaan (kontrak lama))) * Kadar Penukaran

Peraturan umum yang dipertimbangkan untuk menentukan sama ada jumlah tersebut akan didebitkan atau dikreditkan ditunjukkan di bawah:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

Jika (harga kontrak baharu > harga kontrak lama) debit untuk beli, kredit untuk jual

Contoh 1

Pelanggan dengan akaun GBP memegang posisi beli sebanyak 10 kontrak pada indeks prestasi DAX (Mata wang instrumen: EUR). Pada masa peralihan, kadar DAX adalah seperti berikut:

Tawaran (kontrak sedia ada) = 12,228.00, Permintaan (kontrak sedia ada) = 12,231.00

Tawaran (kontrak baharu) = 12,232.00, Permintaan (kontrak baharu) = 12,236.00

Kadar EURGBP = 0.9

Dalam kes di atas, formula tersebut terpakai seperti berikut:

(Volume * (Harga bida (kontrak lama)– Harga permintaan (Kontrak baharu))) * Kadar Penukaran

(10 * (12,228 – 12,236) * 0.9 = -£72.00

Akibatnya, pelanggan terus memegang kedudukan beli yang sama iaitu 10 kontrak DAX dan akaunnya akan didebitkan dengan £72.00.

Contoh 2

Pelanggan dengan akaun GBP memegang kedudukan jual sebanyak 1000 tong minyak mentah light sweet (Mata wang instrumen: USD). Pada masa peralihan, kadar CL adalah seperti berikut:

Tawaran (kontrak sedia ada) = 61.74, Tawaran (kontrak sedia ada) = 61.87

Tawaran (kontrak baharu) = 61.95, Tawaran (kontrak baharu) = 62.15

Kadar USDGBP = 0.78

Dalam kes di atas, formula tersebut terpakai seperti berikut:

(Volume * (Harga bida (kontrak baharu))– Harga permintaan (kontrak lama))) * Kadar Penukaran

(1000 * (61.95 – 61.87) * 0.78 = £62.40

Akibatnya, pelanggan terus memegang posisi jual yang sama iaitu 1000 tong CL dan akaunnya akan dikreditkan dengan £62.40.

¹ Volum = Lot * Saiz kontrak

² Semua Pelarasan Rollover dikira dalam mata wang yang didenominasikan oleh Instrumen tersebut. Jika akaun didenominasikan dalam mata wang yang berbeza, sistem akan menukarkannya secara automatik kepada mata wang akaun menggunakan kadar pasaran pada masa itu.