상품 및 지수 롤오버 정보

선물 계약의 경우, 당사는 단독적이고 절대적인 재량에 따라 특정 상품에 대해 다음 거래 가능 계약으로의 자동 롤오버를 설정할 수 있습니다. 당사가 특정 기초자산에 대해 자동 롤오버를 설정하는 경우, 귀하는 당사 거래 플랫폼 내 각 선물 계약의 상세 정보 링크에 표시된 정보를 통해 이를 확인해야 할 책임이 있습니다. 자동 롤오버가 발생하는 경우, 원래 포지션은 미결제 상태로 유지되며 다음 계약에서 계속 거래됩니다. 이러한 경우, 만료된 계약의 가격과 새로운 계약의 가격 간의 차이를 반영하기 위해 귀하의 잔고에 조정이 이루어집니다.

고객님께는 기존 계약을 청산하고 수동으로 새 계약을 체결할 때와 동일한 수수료가 부과됩니다. 이 수수료에는 기존 계약 청산 및 새 계약 체결에 따른 스프레드 비용과 일일 이자 비용이 포함됩니다(이는 자산 명세서에 명시된 스왑 롱 및 스왑 숏 금액입니다).

대부분의 경우, 신규 계약의 호가(매수/매도 가격)는 기존 계약과 달라집니다. 따라서 당사는 고객이 신규 포지션에 대한 가격 차이로 인해 부담을 겪지 않도록 필요한 조치를 취합니다. 결과적으로, 고객과 당사 모두 롤오버로 인해 이득을 보거나 불이익을 입지 않도록 고객 계좌에서 롤오버 조정이 자동으로 이루어집니다.

롤오버 조정 금액을 산정하기 위해, 계약 만료 직전 정확히 동일한 시점의 기존 계약 및 신규 계약의 환율이 적용됩니다. 이에 따라 계약 간의 가격 차이와 스프레드가 반영됩니다. 산출된 롤오버 금액은 롤오버 조정액으로 고객 계좌에 차감되거나 입금됩니다. 계산 방식은 다음과 같습니다:

매수 포지션:

(^제1권* (구 계약 매수호가 – 신 계약 매도호가)) *^환산율2

매도 포지션:

(거래량 * (신규 계약의 매수 호가 – 기존 계약의 매도 호가)) * 환산율

해당 금액이 차감될지 또는 입금될지를 결정할 때 고려되는 일반적인 기준은 다음과 같습니다:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

(신규 계약 가격 > 기존 계약 가격)인 경우, 롱 포지션은 매도, 숏 포지션은 매수

예제 1

GBP 계좌를 보유한 한 고객은 DAX 성과 지수(거래 통화: EUR)에 대해 10계약의 매수 포지션을 보유하고 있습니다. 롤오버 시점의 DAX 시세는 다음과 같습니다:

매수 호가(기존 계약) = 12,228.00, 매도 호가(기존 계약) = 12,231.00

매수 호가 (신규 계약) = 12,232.00, 매도 호가 (신규 계약) = 12,236.00

EURGBP 환율 = 0.9

위의 경우, 이 공식은 다음과 같이 적용됩니다:

(거래량 × (구 계약 매수호가 – 신 계약 매도호가)) × 환산율

(10 × (12,228 – 12,236) × 0.9 = -72.00 파운드

그 결과, 고객은 DAX 10계약의 기존 매수 포지션을 계속 보유하게 되며, 그의 계좌에서 72.00파운드가 차감될 것입니다.

예 2

GBP 계좌를 보유한 한 고객은 라이트 스위트 원유(상품 통화: USD)에 대해 1,000 배럴의 매도 포지션을 보유하고 있습니다. 롤오버 시점의 CL 금리는 다음과 같습니다:

매수호가 (기존 계약) = 61.74, 매도호가 (기존 계약) = 61.87

매수 호가 (신규 계약) = 61.95, 매도 호가 (신규 계약) = 62.15

USD/GBP 환율 = 0.78

위의 경우, 이 공식은 다음과 같이 적용됩니다:

(거래량 * (신규 계약의 매수 호가 – 기존 계약의 매도 호가)) * 환산율

(1000 × (61.95 – 61.87) × 0.78 = 62.40 파운드)

그 결과, 고객은 CL 1,000 배럴에 대한 기존 숏 포지션을 계속 유지하게 되며, 그의 계좌에는 62.40파운드가 입금될 것입니다.

^{1 거래량}= 로트 수 × 계약 규모

^{2 모든}롤오버 조정은 해당 상품의 표시 통화로 계산됩니다. 계좌의 표시 통화가 이와 다른 경우, 시스템은 당시의 시장 환율을 적용하여 이를 계좌의 표시 통화로 자동 환산합니다.